遠(yuǎn)期利率協(xié)議計算

• 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
• 2024-11-11 08:09:14

遠(yuǎn)期利率則是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。

遠(yuǎn)期利率協(xié)議計算：

三個月后，市場利率上升到8.80%，市場利率高于協(xié)議利率，高出部分由遠(yuǎn)期利率協(xié)議賣出方即B銀行承擔(dān)，資金流向是B銀行流向A銀行。結(jié)算金額是5000萬*(8.8%-8.3%)/[2*(1+8.8%)]=114889.71美元，除2是融資期限為半年；除(1+8.8%)是將6個月后(到期日)金額按市場利率折現(xiàn)成現(xiàn)值。

2.如果3個月后，市場利率為8.00%，資金流向與前者相反，結(jié)算金額為：

50000000*(8.3%-8%)/[2*(1+8%)]=69444.44美元。