央行評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，什么是駱駝信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系
1，什么是駱駝信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系
2，信用評(píng)級(jí)報(bào)告的結(jié)構(gòu)
3，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下銀行機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)共多少級(jí)
4，央行宏觀審慎評(píng)估體系是個(gè)啥 有什么好處
1，什么是駱駝信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系
我是來看評(píng)論的駱駝信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系(CAMELS Rating System/CAMEL Rating System) “駱駝”評(píng)級(jí)體系是目前美國金融管理當(dāng)局對(duì) 商業(yè)銀行 及其他金融機(jī) 構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、信用狀況等進(jìn)行的一整套規(guī)范化、 制度化和指標(biāo)化的綜合等級(jí)評(píng)定制度。因其五項(xiàng)考核指標(biāo)， 即資本充足性(Capital Adequacy)、 資產(chǎn)質(zhì)量 (Asset Quality)、管理水平(Management)、 盈利水平(Earnings)和流動(dòng)性(Liquidity)， 其英文第一個(gè)字母組合在一起為 “CAMEL”，正好與“駱駝”的英文名字相同而得名。“駱駝” 評(píng)級(jí)方法，因其有效性，已被世界上大多數(shù)國家所采用。 當(dāng)前國際上對(duì)商業(yè)銀行評(píng)級(jí)考察的主要內(nèi)容包括 資本充足率 及變化趨 勢(shì)、資產(chǎn)質(zhì)量、存款結(jié)構(gòu)及償付保證、盈利狀況、 人力資源 情況等五 個(gè)方面基本上未跳出美國、“駱駝”評(píng)級(jí)的框架。2，信用評(píng)級(jí)報(bào)告的結(jié)構(gòu)
說明受誰委托，根據(jù)貴公司提供的有關(guān)資料，按照本信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有關(guān)信用評(píng)級(jí)的辦法和細(xì)則，對(duì)貴公司(或債券名稱)的資信狀況進(jìn)行了評(píng)估分析，形成本評(píng)估報(bào)告。1)、評(píng)估結(jié)果說明評(píng)估主體與評(píng)估對(duì)象，評(píng)估的資信等級(jí)以及有效期限。2)、評(píng)級(jí)要點(diǎn)簡(jiǎn)要說明資信評(píng)級(jí)的基本情況及評(píng)估依據(jù)，內(nèi)容包括評(píng)估對(duì)象簡(jiǎn)況、資信狀況的有利因素和不利因素、信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)以及形成評(píng)估結(jié)果的根據(jù)。3)、企業(yè)概況簡(jiǎn)要說明企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史和基本概況，內(nèi)容包括企業(yè)成立日期、隸屬關(guān)系、企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)與經(jīng)營規(guī)模、發(fā)展情況以及企業(yè)在同行業(yè)中的地位。如有獲得政府獎(jiǎng)勵(lì)及處分，也要說明。4)、經(jīng)營狀況以附表表示，列出近3～5年企業(yè)經(jīng)營狀況有關(guān)指標(biāo)一覽表，包括資產(chǎn)總額、銷售收入、利潤總額、主要產(chǎn)品產(chǎn)量等。5)、財(cái)務(wù)狀況以附表表示，列出近3～5年企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)狀況有關(guān)指標(biāo)一覽。表，可選擇信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。 信用評(píng)級(jí)分析報(bào)告結(jié)構(gòu)框架企業(yè)概況宏觀環(huán)境及產(chǎn)業(yè)分析企業(yè)基礎(chǔ)素質(zhì)經(jīng)營管理狀況財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(按照信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系中有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分別進(jìn)行分析，償債能力、成長(zhǎng)能力、經(jīng)營能力等)企業(yè)發(fā)展前景風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策擔(dān)保實(shí)力及政府支持綜合評(píng)價(jià)(包括信用評(píng)級(jí)得分情況、資信等級(jí)建議、評(píng)估結(jié)論提出的主要根據(jù))附各種有關(guān)的主要分析表及近3～5年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表與現(xiàn)金流量表中的主要指標(biāo)。3，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下銀行機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)共多少級(jí)
銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)行的評(píng)級(jí)制度主體文件為《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)內(nèi)部指引》 這是涉密文件。。 大體宗旨：確定了具有中國特色的“CAMELS＋”的監(jiān)管評(píng)級(jí)體系 對(duì)商業(yè)銀行的資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況等六個(gè)單項(xiàng)要素進(jìn)行評(píng)級(jí)，加權(quán)匯總得出綜合評(píng)級(jí)，而后再依據(jù)其他要素的性質(zhì)和對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，對(duì)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果做出更加細(xì)微的正向或負(fù)向調(diào)整。綜合評(píng)級(jí)結(jié)果共分為6級(jí)，其結(jié)果將作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施分類監(jiān)管和依法采取監(jiān)管措施的基本依據(jù)。對(duì)于評(píng)級(jí)結(jié)果為5級(jí)和6級(jí)的高風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)將給予持續(xù)的監(jiān)管關(guān)注，限制其高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營行為，要求其改善經(jīng)營狀況，必要時(shí)可采取更換高級(jí)管理人員、安排重組或?qū)嵤┙庸苌踔劣枰躁P(guān)閉等監(jiān)管措施。 監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果為保密信息 無特殊事由不能對(duì)外披露 無法查詢。。。。 補(bǔ)充一下 不同條線的銀行類機(jī)構(gòu) 評(píng)級(jí)文件依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)是不同的 比如對(duì)股份制分支機(jī)構(gòu)采用的是ROCA評(píng)級(jí)體系 而不是CAMELS+評(píng)級(jí)。。。銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)行的評(píng)級(jí)制度主體文件為《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)內(nèi)部指引》 這是涉密文件。。大體宗旨：確定了具有中國特色的“camels＋”的監(jiān)管評(píng)級(jí)體系 對(duì)商業(yè)銀行的資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況等六個(gè)單項(xiàng)要素進(jìn)行評(píng)級(jí)，加權(quán)匯總得出綜合評(píng)級(jí)，而后再依據(jù)其他要素的性質(zhì)和對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，對(duì)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果做出更加細(xì)微的正向或負(fù)向調(diào)整。4，央行宏觀審慎評(píng)估體系是個(gè)啥 有什么好處
央行宣布從2016年起將現(xiàn)有的差別準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整和合意貸款管理機(jī)制升級(jí)為宏觀審慎評(píng)估體系（MPA）。 MPA體系的主要構(gòu)成：重點(diǎn)考慮資本和杠桿情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、流動(dòng)性、定價(jià)行為、資產(chǎn)質(zhì)量、外債風(fēng)險(xiǎn)、信貸政策執(zhí)行等七大方面，其中資本充足率是評(píng)估體系的核心 MPA關(guān)注廣義信貸，將債券投資、股權(quán)及其他投資、買入返售等納入其中，以引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)減少各類騰挪資產(chǎn)、規(guī)避信貸調(diào)控的做法。同時(shí)利率定價(jià)行為是重要考察方面，以約束非理性定價(jià)行為?！ PA按每季度的數(shù)據(jù)進(jìn)行事后評(píng)估，同時(shí)按月進(jìn)行事中事后監(jiān)測(cè)和引導(dǎo)?！ ‘?dāng)前混業(yè)經(jīng)營以及金融創(chuàng)新使得現(xiàn)有的一行三會(huì)監(jiān)管模式顯得捉襟見肘，無論是今年股市的大調(diào)整以及2013年錢荒，實(shí)質(zhì)都有監(jiān)管不力的因素。次貸危機(jī)的爆發(fā)實(shí)際上也是監(jiān)管者不重視宏觀審慎監(jiān)管而引發(fā)的。在經(jīng)濟(jì)下行過程中，區(qū)域性及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)上升，加強(qiáng)微觀審慎監(jiān)管的同時(shí)，更要加大宏觀審慎監(jiān)管的力度，MPA體系的建立非常具有必要性和緊迫性?！ 】傮w來看，MPA體系的建立，有助于提升監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)效率，更好的降低社會(huì)融資成本，提高貨幣政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)效果，同時(shí)更有力的防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?！ 『罄m(xù)需要關(guān)注的是：MPA體系涉及的七大指標(biāo)體系的細(xì)化及后續(xù)監(jiān)管；廣義信貸替代狹義信貸之后，對(duì)全年信貸額度、M2增速目標(biāo)的影響?！ ∨d業(yè)宏觀：關(guān)上歪門，開了個(gè)正窗 央行開會(huì)部署完善宏觀審慎政策框架，提出“宏觀審慎評(píng)估體系（MPA）”，我們覺得以下幾點(diǎn)比較有意思： 1) 提出“廣義信貸”，加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)端的監(jiān)管； 2) 強(qiáng)調(diào)“利率定價(jià)行為”，在存貸利率作為政策利率指示意義下降背景下，加強(qiáng)對(duì)銀行負(fù)債端的監(jiān)管； 3) 指出“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)”，進(jìn)一步理順信用派生過程，在加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)、負(fù)債監(jiān)管下，推動(dòng)銀行表外轉(zhuǎn)表內(nèi)。 擴(kuò)大信貸概念，加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)端的監(jiān)管 銀行資產(chǎn)在金融機(jī)構(gòu)中占大頭，各種各樣的加杠桿、逃避監(jiān)管的融資方式，都或多或少跟銀行資產(chǎn)有聯(lián)系。此次會(huì)議擴(kuò)大信貸的概念范圍，提出“廣義信貸”，把債券投資、股權(quán)及其他投資、買入返售資產(chǎn)等都包進(jìn)來，可以規(guī)范那些借道這些資產(chǎn)加杠桿的行為，加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)端的監(jiān)管，防止信用風(fēng)險(xiǎn)的過度積累?！ ￡P(guān)注銀行利率定價(jià)行為，加強(qiáng)對(duì)銀行負(fù)債端的監(jiān)管 由于完全放開了存貸利率的上下限，存貸利率作為政策利率的指示意義下降，同時(shí)銀行對(duì)銀行負(fù)債端的影響也減弱，央行面對(duì)如何去有效影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)利率的問題。央行的貨幣政策框架需要做改變，一種可能是像歐美等的成熟央行那樣用銀行間的短期利率作為政策利率，這就需要市場(chǎng)去形成各種期限的利率，并完成短端利率向長(zhǎng)端的傳導(dǎo)。這個(gè)過程其實(shí)就是利率市場(chǎng)化的過程，銀行做為當(dāng)前這個(gè)利率形成的主要參與者，強(qiáng)調(diào)其“利率定價(jià)行為”，一方面加強(qiáng)了對(duì)銀行負(fù)債端的監(jiān)管，另一方面也是對(duì)新的貨幣政策框架的準(zhǔn)備?！ ∵M(jìn)一步理順信用派生過程，推動(dòng)銀行表外轉(zhuǎn)表內(nèi) 從整體上來看，外匯占款增長(zhǎng)下平臺(tái)、對(duì)表外融資的監(jiān)管也加強(qiáng)，這就導(dǎo)致在一段時(shí)間內(nèi)貸款在社會(huì)融資里的作用上升。雖然接下來直接融資的比重會(huì)逐漸上升，但當(dāng)前貸款仍占主要地位。無論從穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)還是從防止爆發(fā)系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)來看，信貸都需要保持寬松力度。今年取消貸存比限制、央行逐漸轉(zhuǎn)向投放長(zhǎng)期資金等，都是不斷理順信貸派生的過程。會(huì)議中提出的MPA體系強(qiáng)調(diào)了“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)”，也是為寬信用創(chuàng)造進(jìn)一步松綁。而且，前面提到的對(duì)銀行資產(chǎn)端、負(fù)債端都加強(qiáng)監(jiān)管，也會(huì)推動(dòng)銀行表外轉(zhuǎn)表內(nèi)，信貸渠道的順暢，也起到了“關(guān)上一扇門、打開一扇窗”的作用?！ ≌w上看，央行傾向加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)、負(fù)債兩端的監(jiān)管，進(jìn)一步壓縮不規(guī)范融資的空間，同時(shí)，又進(jìn)一步理順了信貸派生渠道，讓寬信用發(fā)揮更大作用。中國央行今日宣布，從2016年起將現(xiàn)有的差別準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整和合意貸款管理機(jī)制，“升級(jí)”為“宏觀審慎評(píng)估體系”（macro prudential assessment，簡(jiǎn)稱mpa），以進(jìn)一步完善宏觀審慎政策框架，更加有效地防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)作用。 對(duì)于央行。央行宣布從2016年起將現(xiàn)有的差別準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整和合意貸款管理機(jī)制升級(jí)為宏觀審慎評(píng)估體系（MPA）?！ PA體系的主要構(gòu)成：重點(diǎn)考慮資本和杠桿情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、流動(dòng)性、定價(jià)行為、資產(chǎn)質(zhì)量、外債風(fēng)險(xiǎn)、信貸政策執(zhí)行等七大方面，其中資本充足率是評(píng)估體系的核心 MPA關(guān)注廣義信貸，將債券投資、股權(quán)及其他投資、買入返售等納入其中，以引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)減少各類騰挪資產(chǎn)、規(guī)避信貸調(diào)控的做法。同時(shí)利率定價(jià)行為是重要考察方面，以約束非理性定價(jià)行為。 MPA按每季度的數(shù)據(jù)進(jìn)行事后評(píng)估，同時(shí)按月進(jìn)行事中事后監(jiān)測(cè)和引導(dǎo)?！ ‘?dāng)前混業(yè)經(jīng)營以及金融創(chuàng)新使得現(xiàn)有的一行三會(huì)監(jiān)管模式顯得捉襟見肘，無論是今年股市的大調(diào)整以及2013年錢荒，實(shí)質(zhì)都有監(jiān)管不力的因素。次貸危機(jī)的爆發(fā)實(shí)際上也是監(jiān)管者不重視宏觀審慎監(jiān)管而引發(fā)的。在經(jīng)濟(jì)下行過程中，區(qū)域性及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)上升，加強(qiáng)微觀審慎監(jiān)管的同時(shí)，更要加大宏觀審慎監(jiān)管的力度，MPA體系的建立非常具有必要性和緊迫性。 總體來看，MPA體系的建立，有助于提升監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)效率，更好的降低社會(huì)融資成本，提高貨幣政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)效果，同時(shí)更有力的防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?！ 『罄m(xù)需要關(guān)注的是：MPA體系涉及的七大指標(biāo)體系的細(xì)化及后續(xù)監(jiān)管；廣義信貸替代狹義信貸之后，對(duì)全年信貸額度、M2增速目標(biāo)的影響?！ ∨d業(yè)宏觀：關(guān)上歪門，開了個(gè)正窗 央行開會(huì)部署完善宏觀審慎政策框架，提出“宏觀審慎評(píng)估體系（MPA）”，我們覺得以下幾點(diǎn)比較有意思： 1) 提出“廣義信貸”，加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)端的監(jiān)管； 2) 強(qiáng)調(diào)“利率定價(jià)行為”，在存貸利率作為政策利率指示意義下降背景下，加強(qiáng)對(duì)銀行負(fù)債端的監(jiān)管； 3) 指出“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)”，進(jìn)一步理順信用派生過程，在加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)、負(fù)債監(jiān)管下，推動(dòng)銀行表外轉(zhuǎn)表內(nèi)?！ U(kuò)大信貸概念，加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)端的監(jiān)管 銀行資產(chǎn)在金融機(jī)構(gòu)中占大頭，各種各樣的加杠桿、逃避監(jiān)管的融資方式，都或多或少跟銀行資產(chǎn)有聯(lián)系。此次會(huì)議擴(kuò)大信貸的概念范圍，提出“廣義信貸”，把債券投資、股權(quán)及其他投資、買入返售資產(chǎn)等都包進(jìn)來，可以規(guī)范那些借道這些資產(chǎn)加杠桿的行為，加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)端的監(jiān)管，防止信用風(fēng)險(xiǎn)的過度積累?！ ￡P(guān)注銀行利率定價(jià)行為，加強(qiáng)對(duì)銀行負(fù)債端的監(jiān)管 由于完全放開了存貸利率的上下限，存貸利率作為政策利率的指示意義下降，同時(shí)銀行對(duì)銀行負(fù)債端的影響也減弱，央行面對(duì)如何去有效影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)利率的問題。央行的貨幣政策框架需要做改變，一種可能是像歐美等的成熟央行那樣用銀行間的短期利率作為政策利率，這就需要市場(chǎng)去形成各種期限的利率，并完成短端利率向長(zhǎng)端的傳導(dǎo)。這個(gè)過程其實(shí)就是利率市場(chǎng)化的過程，銀行做為當(dāng)前這個(gè)利率形成的主要參與者，強(qiáng)調(diào)其“利率定價(jià)行為”，一方面加強(qiáng)了對(duì)銀行負(fù)債端的監(jiān)管，另一方面也是對(duì)新的貨幣政策框架的準(zhǔn)備。 進(jìn)一步理順信用派生過程，推動(dòng)銀行表外轉(zhuǎn)表內(nèi) 從整體上來看，外匯占款增長(zhǎng)下平臺(tái)、對(duì)表外融資的監(jiān)管也加強(qiáng)，這就導(dǎo)致在一段時(shí)間內(nèi)貸款在社會(huì)融資里的作用上升。雖然接下來直接融資的比重會(huì)逐漸上升，但當(dāng)前貸款仍占主要地位。無論從穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)還是從防止爆發(fā)系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)來看，信貸都需要保持寬松力度。今年取消貸存比限制、央行逐漸轉(zhuǎn)向投放長(zhǎng)期資金等，都是不斷理順信貸派生的過程。會(huì)議中提出的MPA體系強(qiáng)調(diào)了“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)”，也是為寬信用創(chuàng)造進(jìn)一步松綁。而且，前面提到的對(duì)銀行資產(chǎn)端、負(fù)債端都加強(qiáng)監(jiān)管，也會(huì)推動(dòng)銀行表外轉(zhuǎn)表內(nèi)，信貸渠道的順暢，也起到了“關(guān)上一扇門、打開一扇窗”的作用?！ ≌w上看，央行傾向加強(qiáng)對(duì)銀行資產(chǎn)、負(fù)債兩端的監(jiān)管，進(jìn)一步壓縮不規(guī)范融資的空間，同時(shí)，又進(jìn)一步理順了信貸派生渠道，讓寬信用發(fā)揮更大作用。